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상관관계 & 포지션 비교 · 2026-05-07 기준
종합 1위 오판단(73점)는 검증력·위험조정에서 강점을 보이고 있습니다. 실전 추천 전략: 오판단, 강돌진, 최배당. 최하위 신장모(18점)와 54점 차이로 전략 간 편차가 큽니다.
6개 카테고리별 상대 점수 (0~100). ★ 표시는 실전 추천 투자자. 레전드 클릭으로 표시/숨기기.
| # | 투자자 | 종합 ↓ | 수익성 ↕ | 위험조정 ↕ | 방어력 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오판단추천 | 72.5 | 54.7 | 97.8 | 70.7 |
| 2 | 강돌진추천 | 69.3 | 100.0 | 87.3 | 57.6 |
| 3 | 최배당추천 | 65.6 | 48.8 | 75.6 | 62.9 |
| 4 | 한따라 | 65.4 | 85.8 | 97.0 | 25.6 |
| 5 | 문여론 | 63.4 | 74.9 | 83.1 | 55.6 |
| 6 | 장반대 | 59.2 | 55.9 | 65.5 | 74.3 |
| 7 | 이든든 | 58.0 | 35.0 | 55.0 | 60.2 |
| 8 | 로로캅 | 55.2 | 29.0 | 61.6 | 63.6 |
| 9 | 정기준 | 54.6 | 15.2 | 34.3 | 100.0 |
| 10 | 김균형 | 50.0 | 29.8 | 51.9 | 55.8 |
| 11 | 전몰빵 | 45.5 | 22.5 | 35.2 | 41.1 |
| 12 | 박기술 | 43.2 | 34.1 | 46.1 | 64.2 |
| 13 | 윤순환 | 39.7 | 34.0 | 46.7 | 13.3 |
| 14 | 정익절 | 38.3 | 15.4 | 28.6 | 71.4 |
| 15 | 정삼절 | 31.3 | 6.2 | 10.4 | 42.7 |
| 16 | 신장모 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 42.8 |
백테스트 수익률과 실제 운영 수익률의 차이입니다. 괴리가 클수록 과최적화(overfitting) 가능성이 있습니다.
위험 대비 효율은 한따라(샤프 5.19)가 최고입니다. 최대 낙폭은 윤순환(-16.7%)가 가장 깊어 하방 리스크에 주의가 필요합니다. 벤치마크 대비 초과수익(알파)을 달성한 전략은 13개, 미달은 2개입니다.
각 축은 전체 투자자 대비 상대 점수 (0~100). 레전드 클릭으로 투자자 표시/숨기기.
| 투자자 | 샤프비율 ↓ | MDD ↕ | 승률 ↕ |
|---|---|---|---|
| 한따라 | 5.19 | -14.22% | 73.3% |
| 오판단 | 5.00 | -5.20% | 56.3% |
| 강돌진 | 4.64 | -10.49% | 55.6% |
| 문여론 | 4.53 | -10.89% | 54.5% |
| 최배당 | 4.00 | -9.42% | - |
| 장반대 | 3.42 | -9.81% | 43.6% |
| 로로캅 | 3.11 | -6.63% | 0.0% |
| 이든든 | 2.73 | -9.97% | 100.0% |
| 김균형 | 2.65 | -8.18% | 42.9% |
| 박기술 | 2.28 | -11.83% | 44.0% |
| 윤순환 | 2.22 | -16.68% | 75.0% |
| 정기준 | 1.47 | -4.68% | 16.7% |
| 전몰빵 | 1.46 | -11.13% | 40.0% |
| 정익절 | 1.05 | -7.73% | 30.0% |
| 정삼절 | -0.04 | -8.14% | 43.8% |
| 신장모 | -0.74 | -13.44% | 42.6% |
강세장에서 강돌진(+27.1%)가 가장 공격적으로 수익을 냈습니다. 약세장 방어는 장반대(+7.0%)가 가장 우수합니다. 반면 신장모(-10.4%)는 약세장에서 가장 큰 타격을 받았습니다.
전몰빵↔정익절(-0.04)가 가장 낮은 상관관계로 분산 조합에 적합합니다. 이든든↔최배당(0.97)는 거의 동일하게 움직여 함께 보유 시 분산 효과가 제한적입니다. 전체 평균 상관계수 0.64로 전략 간 동조화 경향이 있습니다.
이든든↔최배당(60%)가 가장 유사한 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 완전히 겹치지 않는 조합이 40쌍 있어 전략 다양성이 확보되어 있습니다.
최다 보유 종목은 현대자동차(7명), POSCO홀딩스(7명), 삼성전자(6명)으로 전략 간 컨센서스가 형성되어 있습니다. 단독 보유 종목이 25개로, 독자적 판단에 의한 차별화된 포지션도 존재합니다.
전체 투자자 합산 기준 반도체 섹터가 가장 큰 수익을 기여하고 있습니다. 의료기기 섹터는 손실 기여가 가장 커 리스크 요인으로 작용 중입니다. 강돌진의 수익은 반도체 섹터(+33.2%p)에서 주로 발생했습니다.
KODEX 200(KOSPI 대용) 가격 흐름 위에 이동평균·거래량·변동성 기반으로 판단한 시장 국면을 표시합니다. 초록 구간은 강세(강세 점수 ≥ 2), 빨강은 약세(≤ -2), 회색은 중립입니다.
⚠ 국면당 최소 20일 필요 (현재 강세 25일 · 중립 5일 · 약세 9일) — 참고용
| 투자자 | 강세장 ↓ | 중립장 ↕ | 약세장 ↕ |
|---|---|---|---|
| 강돌진 | +27.13%(25일) | +8.30%(5일) | +4.54%(9일) |
| 한따라 | +26.69%(25일) | +5.01%(5일) | +2.39%(9일) |
| 문여론 | +25.44%(25일) | +2.77%(5일) | +1.96%(9일) |
| 오판단 | +18.25%(25일) | +2.22%(5일) | +1.14%(9일) |
| 최배당 | +14.20%(25일) | +5.20%(5일) | -0.01%(9일) |
| 장반대 | +11.95%(25일) | +3.96%(5일) | +7.05%(9일) |
| 박기술 | +11.33%(25일) | +7.05%(5일) | -4.77%(9일) |
| 윤순환 | +10.79%(25일) | +5.27%(5일) | -2.45%(9일) |
| 이든든 | +10.66%(25일) | +3.02%(5일) | -0.02%(9일) |
| 김균형 | +9.70%(25일) | +2.39%(5일) | -0.96%(9일) |
| 로로캅 | +7.75%(25일) | +2.39%(5일) | +0.46%(9일) |
| 신장모 | +6.96%(25일) | +0.47%(5일) | -10.38%(9일) |
| 정익절 | +6.43%(25일) | +0.00%(5일) | -1.77%(9일) |
| 정기준 | +1.84%(25일) | +2.31%(5일) | +0.07%(9일) |
| 정삼절 | -0.11%(25일) | +0.00%(5일) | +0.00%(9일) |
| 전몰빵 | -0.90%(25일) | +2.69%(5일) | +6.59%(9일) |
각 국면에서 최고 성과 투자자를 선택했을 때의 합산 수익률